مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-2- آزمون کلومگروف اسمیرنوف

این آزمون جهت مطالعه ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده هایی که متغیر کمی می باشد مورد بهره گیری قرار می گیرد.

H0  : توزیع نرمال می باشد   (ادعا)

H1 : توزیع نرمال نیست

نتیجه یک خروجی می باشد که تعداد داده ها ، پارامترهای مورد نظر در مطالعه وجود توزیع ، قدرمطلق بیشترین انحراف ، بیشترین انحراف مثبت ، بیشترین انحراف منفی ، مقدار آماره Z  ، و مقدار sig  را ارائه می کند .زیرا sig کمتر از 5 درصد می باشد H0 رد شده و ادعای نرمال بودن تحقیقات پذیرفته نمی گردد و در صورتی که بالاتر از 5% باشد نرمال می باشد. مشخص می گردد که توزیع تمام متغیرهای پژوهش نرمال هستند.

در این پژوهش سه متغیر مورد مطالعه قرار گرفته می باشد که با در نظر داشتن خروجی آزمون کلومگرف اسمیرنوف آماره نرمال و سطح معنی داری هیچ یک از متغیرها دارای سطحی بیش از مقدار بحرانی نیست و این به آن معناست که فرض صفر رد نمی گردد و نمی توان نرمال بودن داده ها را نپذیرفت.

4-3- فرضیات

4-3-1- فرضیه( 1 )

60

(نقیض ادعا) : میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود ندارد.

(ادعا) : میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست.

یک روش جایگزین برای تخمین مدل اثرات ثابت، تخمین مدل اثرات تصادفی می باشد. تفاوت چنین مدلی با اثرات ثابت این می باشد که در آن عرض از مبدأ مختص هر یک از متغیرها مقادیر ثابتی نیستند، بلکه به صورت تصادفی انتخاب می شوند. لذا مقدار  در مدل کلی برابر می باشد با  که در آن  یک متغیر تصادفی نوفه سفید با میانگین صفر و واریانس  می باشد. یک فرض مهم این می باشد که متغیر  بایستی مستقل از متغیرهای توضیحی و اجزای خطای  باشد. اگر  ها با متغیرهای توضیحی همبسته باشند، آنگاه تخمین زن‌های اریب و ناسازگاری بدست خواهند آمد. از سوی دیگر مزیت این مدل بر مدل اثرات ثابت آن می باشد که تعدادپارامترهای کمتری بایستی تخمین زده گردد.

آزمون لیمر

با بهره گیری از جدول زیر و متغیر اف لیمر می توان برای مقطع از اثرات تصادفی و در دوره ها از اثرات ثابت بهره گیری نمود.

برای آنکه بتوانیم بین مدلهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی از نظر قدرت تبیین دهندگی متغیر وابسته مقایسه ای انجام دهیم، از آزمونی به نام آزمون لیمر بهره گیری می کنیم. از آنجا که برای انجام مقایسه بین این دو مدل بایستی وجود همبستگی بین اثرات تصادفی( ) و رگرسورها را مورد آزمون قرار دهیم، لذا در آزمون لیمرفرضیه صفر این می باشد که هیچ همبستگی میان اثرات تصادفی و رگرسورها وجود ندارد. آماره مورد بهره گیری در این زمینه فیشر می باشد.

نقیض ادعا ( ) : داده ها به صورت همجمعی قرار دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ادعا ( ) : داده ها به صورت همجمعی قرار ندارند (تابلویی هستند).

با در نظر داشتن جدول فوق و با در نظر داشتن اینکه سطح آماره دوربین واتسون بین  1.5 تا 2.5 می باشد پس بر اساس آماره دوربین واتسون مشکل همبستگی سریالی وجود نداردیعنی مدل دارای خودهمبستگی نیست.(Durbin-Watson stat = 1.951045)

بمنظور تحلیل رگرسیون آغاز معنی داری کلی رگرسیون مورد مطالعه قرار می گیرد. معنی داری کلی رگرسیون را با بهره گیری از تحلیل واریانس و آماره فیشر می توان به تبیین زیر تشریح نمود :

فرض صفر

رگرسیون از معنی داری آماری برخوردار نیست.

فرض جانشین

رگرسیون از معنی داری آماری برخوردار می باشد.

با در نظر داشتن جداول فوق و با در نظر داشتن اینکه اندازه معناداری کمتر از 05/0 می باشد، آماره F برابر 10.99272 می باشد می توان نتیجه گرفت که رگرسیون از معنی داری برخوردار می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اصلی:

آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

تهران ارتباط معنی داری هست؟

سوالات جزئی:

آیا میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری